لماذا تستخدم الشركات متوسطات متحركة

7 موانع المتوسطات المتحركة المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​سعر الورقة المالية على مدى فترة زمنية محددة. وغالبا ما يستخدم المحللون المتوسطات المتحركة كأداة تحليلية لتسهيل متابعة اتجاهات السوق، حيث تتحرك الأوراق المالية صعودا وهبوطا. ويمكن للمتوسطات المتحركة تحديد الاتجاهات وقياس الزخم. وبالتالي، يمكن استخدامها للإشارة إلى متى ينبغي للمستثمر شراء أو بيع ضمان معين. ويمكن للمستثمرين أيضا استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدعم أو المقاومة من أجل قياس متى من المرجح أن تغير الأسعار الاتجاه. من خلال دراسة النطاقات التجارية التاريخية، يتم إنشاء نقاط الدعم والمقاومة حيث عكس سعر الأمن اتجاهه التصاعدي أو الهبوطي، في الماضي. ثم يتم استخدام هذه النقاط لجعل القرارات، شراء أو بيع. لسوء الحظ، فإن المتوسطات المتحركة ليست أدوات مثالية لتحديد الاتجاهات، كما أنها تقدم العديد من المخاطر الدقيقة، ولكنها كبيرة، على المستثمرين. وعلاوة على ذلك، فإن المتوسطات المتحركة لا تنطبق على جميع أنواع الشركات والصناعات. وتشمل بعض العيوب الرئيسية للمتوسطات المتحركة ما يلي: 1. تحريك المتوسطات رسم الاتجاهات من المعلومات السابقة. وهي لا تأخذ في الاعتبار التغييرات التي قد تؤثر على الأداء المستقبلي للأمن، مثل المنافسين الجدد، وارتفاع أو انخفاض الطلب على المنتجات في هذه الصناعة والتغيرات في الهيكل الإداري للشركة. 2. من الناحية المثالية، فإن المتوسط ​​المتحرك سوف يظهر تغيرا ثابتا في سعر الأمن، مع مرور الوقت. لسوء الحظ، فإن المتوسطات المتحركة لا تعمل لجميع الشركات، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين في صناعات شديدة التقلب أو تلك التي تتأثر بشدة بالأحداث الجارية. وينطبق ذلك بوجه خاص على صناعة النفط والصناعات المضاربة للغاية، بصفة عامة. 3. يمكن أن تنتشر المتوسطات المتحركة على مدى أي فترة زمنية. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا مشكلة لأن الاتجاه العام يمكن أن تتغير بشكل ملحوظ اعتمادا على الفترة الزمنية المستخدمة. أما الأطر الزمنية الأقصر فتكون أكثر تقلبا، في حين أن الأطر الزمنية الأطول لها تقلبات أقل، ولكنها لا تأخذ في الحسبان التغيرات الجديدة في السوق. يجب أن يكون المستثمرون حذرين أي إطار زمني يختارونه، للتأكد من أن الاتجاه واضح وذات صلة. 4 - والمناقشة الجارية هي ما إذا كان ينبغي التشديد أكثر على الأيام الأخيرة في الفترة الزمنية أم لا. ويرى الكثيرون أن البيانات الحديثة تعكس على نحو أفضل اتجاه الأمن يتحرك، في حين يشعر البعض الآخر أن إعطاء بعض الأيام أكثر وزنا من غيرها، ويحيز بشكل غير صحيح الاتجاه. ويمكن للمستثمرين الذين يستخدمون أساليب مختلفة لحساب المتوسطات أن يوجهوا اتجاهات مختلفة تماما. (مزيد من المعلومات في المتوسطات المتحركة البسيطة مقابل الأسي). 5. يجادل العديد من المستثمرين بأن التحليل الفني هو وسيلة لا معنى لها للتنبؤ بسلوك السوق. يقولون أن السوق ليس لديه ذاكرة والماضي ليس مؤشرا على المستقبل. وعلاوة على ذلك، هناك بحوث كبيرة لدعم هذا الأمر. على سبيل المثال، أجرى روي نرسيسيان دراسة مع خمس استراتيجيات مختلفة باستخدام المتوسطات المتحركة. وتراوحت نسبة نجاح كل استراتيجية بين 37 و 66. ويشير هذا البحث إلى أن المتوسطات المتحركة لا تسفر إلا عن نتائج نصف الوقت تقريبا، الأمر الذي يمكن أن يجعلهم يستخدمون اقتراح محفوف بالمخاطر لتوقيت سوق الأوراق المالية بشكل فعال. 6. غالبا ما تظهر الأوراق المالية نمط دوري من السلوك. وينطبق هذا أيضا على شركات المرافق، التي لديها طلب مطرد على منتجاتها من سنة إلى أخرى، ولكنها تواجه تغيرات موسمية قوية. على الرغم من أن المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعد على تسهيل هذه الاتجاهات، فإنها يمكن أيضا إخفاء حقيقة أن الأمن يتجه في نمط متذبذب. (لمعرفة المزيد، انظر كيب عين على الزخم.) 7. والغرض من أي اتجاه هو التنبؤ حيث سيكون سعر الأمن في المستقبل. إذا كان الأمن لا تتجه في أي اتجاه، فإنه لا يوفر فرصة للاستفادة من إما شراء أو بيع قصيرة. الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستثمر أن يكون قادرا على تحقيق الربح هو تنفيذ استراتيجية متطورة قائمة على الخيارات التي تعتمد على السعر المتبقي ثابتة. الخط السفلي تعتبر المعدلات المتحركة أداة تحليلية قيمة من قبل الكثيرين، ولكن لكي تكون أي أداة فعالة يجب عليك أولا فهم وظيفتها، وعندما تستخدمها، وعندما لا تستخدمها. وتشیر المخاطر التي نوقشت في ھذه الوثیقة إلی أنھ عندما لا تکون المتوسطات المتحرکة أداة فعالة، مثل استخدامھا مع الأوراق المالیة المتقلبة، وکیف یمکن أن تتغاضی عن بعض المعلومات الإحصائیة الھامة، مثل الأنماط الدوریة. ومن المشكوك فيه أيضا مدى فعالية المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاهات الأسعار بدقة. وبالنظر إلى العيوب، قد تكون المتوسطات المتحركة أداة تستخدم بشكل أفضل بالاقتران مع الآخرين. في النهاية، سوف الخبرة الشخصية تكون المؤشر النهائي لمدى فعالية هم حقا لمحفظتك. (للمزيد، انظر هل المتوسطات المتحركة التكيفية تؤدي إلى نتائج أفضل) المتوسطات المتحركة إذا تم رسم هذه المعلومات على رسم بياني، يبدو ذلك كما يلي: وهذا يدل على وجود تباين واسع في عدد الزوار حسب الموسم. هناك أقل بكثير في الخريف والشتاء من الربيع والصيف. ومع ذلك، إذا أردنا أن نرى اتجاها في عدد الزوار، يمكننا حساب متوسط ​​متحرك من 4 نقاط. ونحن نفعل ذلك من خلال إيجاد متوسط ​​عدد الزوار في أربعة أرباع عام 2005: ثم نجد متوسط ​​عدد الزوار في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2005 والربع الأول من عام 2006: ثم الربعين الأخيرين من عام 2005 والربعين الأولين من عام 2006: لاحظ أن آخر متوسط ​​يمكننا العثور عليه هو في الربعين الأخيرين من عام 2006 والربعين الأولين من عام 2007. ونحن رسم المتوسطات المتحركة على الرسم البياني، والتأكد من أن كل متوسط ​​يتم رسمها في منتصف أرباع الأربعة ويغطي: يمكننا الآن أن نرى أن هناك اتجاها نزوليا طفيفا جدا في الزوار. المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​البيانات سلسلة زمنية (الملاحظات متباعدة بالتساوي في الوقت المناسب) من عدة فترات متتالية. ويدعى الانتقال لأنه تتم إعادة تكراره باستمرار مع توفر بيانات جديدة، فإنه يتقدم بإسقاط القيمة الأولى وإضافة القيمة الأحدث. على سبيل المثال، يمكن حساب المتوسط ​​المتحرك للمبيعات لمدة ستة أشهر عن طريق أخذ متوسط ​​المبيعات من يناير إلى يونيو، ثم متوسط ​​المبيعات من فبراير إلى يوليو، ثم من مارس إلى أغسطس، وهلم جرا. المتوسطات المتحركة (1) تقلل من تأثير الاختلافات المؤقتة في البيانات، (2) تحسين ملاءمة البيانات إلى خط (عملية تسمى التجانس) لإظهار اتجاه دتس بشكل أكثر وضوحا، و (3) تسليط الضوء على أي قيمة أعلى أو أقل من الاتجاه. إذا كنت تحسب شيئا مع تباين عالية جدا أفضل قد تكون قادرة على القيام به هو معرفة المتوسط ​​المتحرك. أردت أن أعرف ما هو المتوسط ​​المتحرك للبيانات، لذلك كان لدي فهم أفضل لكيفية القيام به. عندما تحاول معرفة بعض الأرقام التي تغير غالبا ما يكون أفضل ما يمكنك القيام به هو حساب المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما)